безрисковая ставка в долларах

Исторический максимум OI: 23,276 на 08.02.2011 RTSS-3.11

Рублевый эквивалент популярного индексного контракта, фьючерс на индекс RTSStandard, по-прежнему выглядит невостребованным, и за последние дни сумел лишь восстановить свои прежние позиции, поднявшись до 50% от среднего значения OIмартовского фьючерса за последний месяц до его истечения.

Исторический максимум OI: 863,166 на 01.04.2011 RTS-6.11

Динамика открытых позиций в июньском контракте на индекс RTSза минувшую неделю оказала активно поддержала выход котировок базисного актива на новый годовой максимум, установив при этом свой собственный рекорд: прирост OIна +6% вывел его значения на новый исторический максимум по величине открытых позиций для контрактов этого типа.

Ниже на диаграммах представлена динамика фьючерсных контрактов: цены закрытия и открытый интерес.

Объемы торгов наиболее ликвидных фьючерсных контрактов фондового рынка в целом сохранились на уровнях предыдущей недели, за исключением фьючерса на акции Сбербанка, который продолжал терять обороты. Торговая активность на площадке фьючерса на доллар США также поддержала обороты на уровне предыдущей недели, обороты контракта на золотую унцию немного снизились.

Фьючерсы: динамика объемов торгов, цен закрытия и открытого интереса

Базисы наиболее ликвидных фьючерсных контрактов за минувшие дни показали взвешенную динамику и в целом сохранили уровни предыдущей недели, определяемые тремя факторами: ожиданиями дивидендных выплат в период обращения июньских контрактов, величиной безрисковой ставки и текущим балансом спроса и предложения на торговых площадках каждого их них.

На диаграмме представлена динамика базиса четырех наиболее ликвидных фьючерсных контрактов. Положительные значения соответствуют ситуации контанго, отрицательные – бэквордации.

Фьючерсы: базис ближнего контракта

Термины и методика расчетов

Опционы: соотношение опционов PUT и CALL

Опционы: профиль открытого интереса по страйкам

Опционы: динамика премий

Опционы: объем торгов по сериям

Фьючерсы: историческая и подразумеваемая волатильность

Фьючерсы: динамика объемов торгов, цен закрытия и открытого интереса

Фьючерсы: базис ближнего контракта

В одну телегу впрячь не можно...Даже при текущих объемах торгов, далеких от своих последних рекордных рубежей, сохраняется существенный разрыв между лидером производных, продолжающим наращивать позиции, и другими контрактами 04 апр 2011 в 09:20:00 Просмотров: 1088

В одну телегу впрячь не можно... SmartFORTS . Аналитика ITinvest